下列关于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设的说法不正确
下列关于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设的说法不正确的是( )。
A. 未来股票的价格将是两种可能值中的一个
B. 看涨期权只能在到期日执行
C. 股票或期权的买卖没有交易成本
D. 所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走
A. 未来股票的价格将是两种可能值中的一个
B. 看涨期权只能在到期日执行
C. 股票或期权的买卖没有交易成本
D. 所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走
参考答案：A 【解折】选项A是二叉树期权定价模型的一个假设。
参考解析：正在整理中,欢迎在文下评论区提供答案解析,谢谢！