跨期套利的理论依据是（）。A持有成本理论B基差随交割月份的

跨期套利的理论依据是（）。
A、持有成本理论
B、基差随交割月份的临近逐渐趋近于零
C、买入价差理论
D、基差随交割月份的临近逐渐趋近于1

【参考答案及解析】 
跨期套利的理论基础包括： （1）基差随交割月份的临近逐渐趋于零； （2）同一商品不同月份合约之间的最大月间价差由持有成本来决定。不同月份合约间的正常价差应该小于或者等于持有成本，否则就会出现套利机会。 故本题选B选项。

本文仅代表作者观点，不代表本站立场。
本文系作者授权发表，未经许可，不得转载。

跨期套利的理论依据是（ ）。A持有成本理论B基差随交割月份的