按照投资的风险分散理论,以等量资金投资于A、B两项目( )。
A、若A、B项目完全负相关,组合后的非系统风险可以充分抵消
B、若A、B项目相关系数小于0,组合后的非系统风险可以减少
C、若A、B项目相关系数大于0,但小于1时,组合后的非系统风险不能减少
D、若A、B项目完全正相关,组合后的非系统风险不扩大也不减少
A、若A、B项目完全负相关,组合后的非系统风险可以充分抵消
B、若A、B项目相关系数小于0,组合后的非系统风险可以减少
C、若A、B项目相关系数大于0,但小于1时,组合后的非系统风险不能减少
D、若A、B项目完全正相关,组合后的非系统风险不扩大也不减少
【参考答案及解析】
A,B,D
若A、B项目相关系数大于0,但小于1时,属于正相关,组合后的非系统风险也可以分散一部分,只不过分散效应不如负相关的强。
A,B,D
若A、B项目相关系数大于0,但小于1时,属于正相关,组合后的非系统风险也可以分散一部分,只不过分散效应不如负相关的强。