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已知某种证券报酬率的标准差为0 .2,当前的市场组合期望报酬
yi
习题
2023-12-03
试题
答案
习题
已知某种证券报酬率的标准差为0 .2,当前的市场组合期望报酬率的标准差为0 .4,两者之间的相关系数为0 .5,则两者之间的协方差是( ) 。
A、0.04
B、0.16
C、0.25
D、1
【参考答案及解析】
A
协方差=相关系数×一项资产的标准差×另一项资产的标准差=0 .5×0 .2×0 .4=0 .04
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