一项投资组合由两项资产构成。下列关于两项资产的期望收
一项投资组合由两项资产构成。下列关于两项资产的期望收益率、相关系数与投资组合风险分散效应的说法中,正确的是()。
A.相关系数等于-1时,才有风险分散效应
B.相关系数等于1时,不能分散风险
C.相关系数大小不影响风险分散效应
D.相关系数等于0时,风险分散效应最强
A.相关系数等于-1时,才有风险分散效应
B.相关系数等于1时,不能分散风险
C.相关系数大小不影响风险分散效应
D.相关系数等于0时,风险分散效应最强
参考答案:B 【答案解析】相关系数=1 时,不能分散风险。-1≤相关系数<1 时,具有风险分散效应。相关系数=-1 时,风险分散效应最强。
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