某货币当前汇率为0.56,汇率波动率为15%,国内无风险利率为年率5%,外国无风险利率年率为8%,则根据货币期权的定价模型,期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为( )美元。
A、0.005
B、0.0016
C、0.0791
D、0.0324
A、0.005
B、0.0016
C、0.0791
D、0.0324
【参考答案及解析】
由题意知:S=0.56,K=0.50,r=0.05,rf=0. 08,σ=0.15,T=6/12=0.5,则,看跌期权价格为 。
由题意知:S=0.56,K=0.50,r=0.05,rf=0. 08,σ=0.15,T=6/12=0.5,则,看跌期权价格为 。