某3年期债券久期为2.5年，债券当前市场价格为102元，市场利率为4%，假设市场利率突然下降100个基点，则该债券的价格（ ）。
A、下跌2.43元
B、上升2.45元
C、下跌2.45元
D、上升2.43元
A、下跌2.43元
B、上升2.45元
C、下跌2.45元
D、上升2.43元
【参考答案及解析】
根据久期的计算公式，可得债券价格改变额 ∆P＝（-2.5）×（-0.01）÷（1+4%）×102≈2.45（元），即债券价格上升2.45元。 故本题选B选项。
根据久期的计算公式，可得债券价格改变额 ∆P＝（-2.5）×（-0.01）÷（1+4%）×102≈2.45（元），即债券价格上升2.45元。 故本题选B选项。