在计算VaR的各方法中,( )的计算涉及到随机模拟过程。
A、局部估值法
B、蒙特卡罗模拟法
C、历史模拟法
D、德尔塔一正态分布法
A、局部估值法
B、蒙特卡罗模拟法
C、历史模拟法
D、德尔塔一正态分布法
【参考答案及解析】
本题考查蒙特卡罗法的内容。 蒙特卡罗模拟法模拟的VaR计算原理与历史模拟法相类似,不同之处在于市场价格的变化不是来自历史观察值,而是通过随机数模拟得到。 因此,B选项符合题意,故本题选B选项。
本题考查蒙特卡罗法的内容。 蒙特卡罗模拟法模拟的VaR计算原理与历史模拟法相类似,不同之处在于市场价格的变化不是来自历史观察值,而是通过随机数模拟得到。 因此,B选项符合题意,故本题选B选项。