假设投资组合报酬率的标准差为20%，计算甲、乙的相关系数

【参考答案及解析】 
其中，协方差可以用如下公式计算： 故甲乙投资组合的标准差＝ 其中为甲乙两种证券之间的相关系数，则带入数字得 可以解得甲乙相关系数＝0.85。

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