有A、B、C三种投资产品,其收益的相关系数如表4-3所示。若必须选择两个产品构建组合,下列说法正确的是()。
A、构造方式多种多样
B、交易灵活便捷
C、通常只能消除部分市场风险
D、不会产生新的交易对方信用风险
A、构造方式多种多样
B、交易灵活便捷
C、通常只能消除部分市场风险
D、不会产生新的交易对方信用风险
【参考答案及解析】
D
协方差最小的组合其组合风险对冲效果最好,BC组合的协方差最小,因此,BC组合为风险最佳对冲组合。
D
协方差最小的组合其组合风险对冲效果最好,BC组合的协方差最小,因此,BC组合为风险最佳对冲组合。