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如果一家商业银行的总资产为10亿元,总负债为7亿元,资产加权
yi
习题
2023-09-06
试题
答案
习题
如果一家商业银行的总资产为10亿元,总负债为7亿元,资产加权平均久期为2年,负债加权平均久期为3年,那么久期缺口等于()。
A、-1
B、1
C、-0.1
D、0.1
【参考答案及解析】
C
久期缺口=资产加权平均久期 -(总负债/总资产)×负债加权平均久期=2 -(7 /10) ×3= -0. 1。
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