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已知某种证券收益率的标准差为0.2,当前的市场组合收益率的标
yi
习题
2023-07-31
试题
答案
习题
已知某种证券收益率的标准差为0.2,当前的市场组合收益率的标准差为0.4,两者之间的相关系数为0.5,则两者之间的协方差是()。
A、0.04
B、0.16
C、0.25
D、1.00
【参考答案及解析】
A
协方差=相关系数×证券资产收益率的标准差×市场组合收益率的标准差=0.5×0.2×0.4=0.04。
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