即期利率2年期利率为2.4%,3年期利率为2.63%,5年期利率为2.73%,计算远期率:第2年到第3年,第3年到第5年分别为( )
A、1.53%,3%
B、2.68%,3%
C、3.09%,2.88%
D、2.87%,3%
A、1.53%,3%
B、2.68%,3%
C、3.09%,2.88%
D、2.87%,3%
【参考答案及解析】
设2到3年利率为x则(1+2.4%)^2×(1+X)=(1+2.63%)^3解得X=3.09%设三到五年利率为y,则(1+2.63%)^3×(1+y)^2=(1+2.73%)^5解得y=2.88%。
设2到3年利率为x则(1+2.4%)^2×(1+X)=(1+2.63%)^3解得X=3.09%设三到五年利率为y,则(1+2.63%)^3×(1+y)^2=(1+2.73%)^5解得y=2.88%。