两种期权的执行价格均为55.5元，6个月到期，若无风险年报酬

两种期权的执行价格均为55.5元，6个月到期，若无风险年报酬率为10%，股票的现行价格为63元，看涨期权的价格为12. 75元，则看跌期权的价格为( )元。
A、7.5
B、5
C、3.5
D、2. 61

【参考答案及解析】 
D
P=-S+C+PV(X)=-63+12.75+55.5/(1+5%)=2.61（元）。

本文仅代表作者观点，不代表本站立场。
本文系作者授权发表，未经许可，不得转载。