某资产组合包含两个资产,权重相同,资产组合的标准差为13。资产l和资产2的相关系数为0.5,资产2的标准差为19. 50,则资产1的标准差为()。
A、1
B、10
C、20
D、无法计算
A、1
B、10
C、20
D、无法计算
【参考答案及解析】
B
设资产1的标准差为σ,则根据公式:132= (0.5σ)2+(0.5×19.5)2 +2×0.5 ×0.5 ×0.5 ×σ×19.5,解得σ=10。
B
设资产1的标准差为σ,则根据公式:132= (0.5σ)2+(0.5×19.5)2 +2×0.5 ×0.5 ×0.5 ×σ×19.5,解得σ=10。