已知甲公司股票的β系数为0.5,短期国债收益率为6%,市场组合收益率为10%,则该公司股票的必要收益率为( )。
A、6%
B、8%
C、10%
D、16%
A、6%
B、8%
C、10%
D、16%
【参考答案及解析】
根据资本资产定价模型可知:该公司股票的必要收益率=无风险收益率+β×(资产组合收益率-无风险收益率)=6%+0.5×(10%-6%)=8% 综上,本题应选B。
根据资本资产定价模型可知:该公司股票的必要收益率=无风险收益率+β×(资产组合收益率-无风险收益率)=6%+0.5×(10%-6%)=8% 综上,本题应选B。