关于投资组合X,Y的相关系数,下列说法正确的是( )。
A、B
C、D
A、B
C、D
【参考答案及解析】
相关系数ρ决定了组合线在两种资产之间的弯曲程度。随着的增大,弯曲程度将降低。 (1)当=1时,,X和Y完全正相关,组合线弯曲程度最小,呈直线; (2)当=-1时,,X和Y完全负相关,组合线弯曲程度最大,呈折线; (3)当=0时,X和Y不相关,不相关是一种中间状态,比正完全相关弯曲程度大,比负完全相关弯曲程度小。 故本题选A选项。
相关系数ρ决定了组合线在两种资产之间的弯曲程度。随着的增大,弯曲程度将降低。 (1)当=1时,,X和Y完全正相关,组合线弯曲程度最小,呈直线; (2)当=-1时,,X和Y完全负相关,组合线弯曲程度最大,呈折线; (3)当=0时,X和Y不相关,不相关是一种中间状态,比正完全相关弯曲程度大,比负完全相关弯曲程度小。 故本题选A选项。