假设其他因素不变,下列各项会引起欧式看跌期权价值增加的有()
A、执行价格提高
B、到期期限延长
C、股价波动率加大
D、无风险利率增加
A、执行价格提高
B、到期期限延长
C、股价波动率加大
D、无风险利率增加
【参考答案及解析】
A,C
看涨期权的执行价格越高,其价值越小。看跌期权的执行价格越高,其价值越大,所以A正确。股价波动率越大,看涨看跌期权的价值都增加,所以C正确
A,C
看涨期权的执行价格越高,其价值越小。看跌期权的执行价格越高,其价值越大,所以A正确。股价波动率越大,看涨看跌期权的价值都增加,所以C正确