下列关于"相关系数影响投资组合的分散化效应"的表述中，不正确

下列关于"相关系数影响投资组合的分散化效应"的表述中，不正确的是（）。
A、相关系数等于1时不存在风险分散化效应
B、相关系数越小，风险分散化效应越明显
C、只有相关系数小于0.5时，才有风险分散化效应
D、对于特定投资组合（特定的各种股票标准差和投资比例），相关系数为-1时风险分散化效应最大

【参考答案及解析】 
C
只要相关系数小于1就有风险分散化效应，所以选项C的表述不正确 。

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