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股指期货近月与远月合约间的理论价差与()等有关。A市场利率B

yi 习题 2023-03-12
股指期货近月与远月合约间的理论价差与()等有关。
A、市场利率
B、期货指数价格波动率
C、近月距远月合约的时间长短
D、红利率



【参考答案及解析】 A,C,D
两个不同月份的股指期货的理论价差为:F(T2)-F(T1)=S(r-d)(T2-T1)/365,其中,T代表月份,F(T1)为近月股指期货价格;F(T2)为远月股指期货价格;S为现货指数价格;r为利率;d为红利率。
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