（）衡量资产收益率相对市场组合收益率变化的敏感性。Aβ系数

（）衡量资产收益率相对市场组合收益率变化的敏感性。
A、β系数
B、ρ
C、α
D、γ

【参考答案及解析】 
本题考查资本市场理论的假设。 β系数衡量的是资产收益率和市场组合收益率之间的线性关系，即资产收益率相对市场波动的敏感性。 A选项符合题意，故本题选A选项。

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（ ）衡量资产收益率相对市场组合收益率变化的敏感性。Aβ系数