下列关于资本资产定价模型中β系数的表述，正确的有( )。
A、β系数可以为负数
B、β系数是影响证券收益的唯一因素
C、投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低
D、β系数反映的是证券的系统风险
A、β系数可以为负数
B、β系数是影响证券收益的唯一因素
C、投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低
D、β系数反映的是证券的系统风险
【参考答案及解析】
A,D
β系数可正可负，所以，选项A正确；根据资本资产定价模型可知，β系数不是影响证券收益的唯一因素，所以，选项B错误；由于投资组合的β系数等于单项资产的β系数的加权平均数，所以，选项C错误；β系数反映的是证券的系统性风险，所以，选项D正确。
A,D
β系数可正可负，所以，选项A正确；根据资本资产定价模型可知，β系数不是影响证券收益的唯一因素，所以，选项B错误；由于投资组合的β系数等于单项资产的β系数的加权平均数，所以，选项C错误；β系数反映的是证券的系统性风险，所以，选项D正确。