下列关于风险价值（VaR）模型置信水平的描述，正确的是（）

yi 习题 2023-05-11 试题答案习题

下列关于风险价值（VaR）模型置信水平的描述，正确的是（）。
A、置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小
B、置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大
C、置信水平越低，意味着在持有期内VaR的值越大
D、置信水平越低，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小

【参考答案及解析】 
VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。其中，置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小，反之则可能性越大。 故本题选A选项。

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