证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期

证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差被定义为（）
A、特雷诺指数
B、道琼斯指数
C、詹森指数
D、夏普指数

【参考答案及解析】 
詹森指数是1969年由詹森提出的，它以证券市场线为基准，指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。

本文仅代表作者观点，不代表本站立场。
本文系作者授权发表，未经许可，不得转载。