如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其

如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合(　　)。（2007年）
A、不能降低任何风险
B、可以分散部分风险
C、可以最大限度地抵消风险
D、风险等于两只股票风险之和

【参考答案及解析】 
A
A 如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则表明两只股票的收益率彼此为完全正相关（相关系数为1），完全正相关的投资组合不能降低任何风险，组合的风险等于两只股票风险的加权平均数。

本文仅代表作者观点，不代表本站立场。
本文系作者授权发表，未经许可，不得转载。