假设A证券的贝塔系数为1.2，B证券的贝塔系数为0.9，以下

假设A证券的贝塔系数为1.2，B证券的贝塔系数为0.9，以下说法正确的是（）。
A、A证券对市场收益率变化的敏感性较强
B、B证券对市场收益率变化的敏感性较强
C、A所获得的收益较高
D、B所获得的收益较高

【参考答案及解析】 
本题考查风险指标。β系数衡量资产收益率相对市场组合收益率变化的敏感度。贝塔系数越大，表明对市场收益率变化的敏感性越强。故本题选A选项。

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