某投资组合的平均收益率为14%,收益率标准差为21%,贝塔值为1.15。若无风险利率为6%,则其夏普比率为( )。
A、0.07
B、0.13
C、0.21
D、0.38
A、0.07
B、0.13
C、0.21
D、0.38
【参考答案及解析】
本题考查夏普比率的计算。 夏普比率计算公式为:,式中:表示夏普比率;表示基金收益率的标准差;表示基金的平均收益率;表示平均无风险收益率。其中,投资组合的平均收益率为14%,收益率的标准差为21%,无风险利率为6%,将题中数值代入公式得=0.38。 D选项符合题意,故本题选D选项。
本题考查夏普比率的计算。 夏普比率计算公式为:,式中:表示夏普比率;表示基金收益率的标准差;表示基金的平均收益率;表示平均无风险收益率。其中,投资组合的平均收益率为14%,收益率的标准差为21%,无风险利率为6%,将题中数值代入公式得=0.38。 D选项符合题意,故本题选D选项。