3月1日，6月大豆合约价格为8390美分/蒲式耳，9月大豆合

yi 习题 2023-03-16 试题答案习题

3月1日，6月大豆合约价格为8390美分/蒲式耳，9月大豆合约价格为8200美分/蒲式耳。某投资者预计大豆价格要下降，于是该投资者以此价格卖出1手6月大豆合约，同时买入1手9月大豆合约。到5月份，大豆合约价格果然下降.当价差为（）美分/蒲式耳时，该投资者将两合约同时平仓能够保证盈利。
A、小于等于－190
B、等于－190
C、小于190
D、大于190

【参考答案及解析】 
可判断题干所述情形为熊市套利，月为反向市场，此时价差缩小盈利。建仓价差为190，因此平仓价差要小于190。

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