表示期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度的金融期权的风险指标是( )。
A、Vega值
B、Gamma值
C、Rho值
D、Theta值
A、Vega值
B、Gamma值
C、Rho值
D、Theta值
【参考答案及解析】
本题考查金融期权的主要风险指标。 A选项不符合题意,Vega值指合约标的证券价格波动率变化对期权价值的影响程度。 B选项符合题意,Gamma值指期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度。 C选项不符合题意,Rho值指无风险利率变化对期权价格的影响程度。 D选项不符合题意,Theta值指到期时间变化对期权价值的影响程度。 故本题选B选项。
本题考查金融期权的主要风险指标。 A选项不符合题意,Vega值指合约标的证券价格波动率变化对期权价值的影响程度。 B选项符合题意,Gamma值指期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度。 C选项不符合题意,Rho值指无风险利率变化对期权价格的影响程度。 D选项不符合题意,Theta值指到期时间变化对期权价值的影响程度。 故本题选B选项。