5月4日，某机构投资者看到5年期国债期货TF1509合约和T

yi 习题 2023-11-26 试题答案习题

5月4日，某机构投资者看到5年期国债期货TF1509合约和TF1506合约之间的价差偏高，于是采用卖出套利策略建立套利头寸，卖出50手TF1509合约，同时买入50手TF1506合约，成交价差为1.100元。5月6日，上述合约间价差缩小为0.970元，该投资者以0.970的价差平仓原套利头寸，此时，投资者获利（）万元
A、3
B、5
C、6.5
D、8.5

【参考答案及解析】 
C
（1.10-0.97）/100*100*50=6.5（万元）

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