某只股票要求的报酬率为12%，报酬率的标准差为20%，与市场投资组合报酬率的相关系数是0.6，市场投资组合要求的报酬率是15%，市场组合的标准差是30%，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢价和该股票的B值分另崂( )。
A、4. 5%；0.55
B、5%；0.4
C、4.25%；0.45
D、5.25%;0.55
A、4. 5%；0.55
B、5%；0.4
C、4.25%；0.45
D、5.25%;0.55
【参考答案及解析】
B
本题的主要考核点是市场风险溢价和B值的计算。 β=0.6×20%/30%=0.40 由：Rf+0.4×（15% - Rf) =12% 得：Rf=10% 市场风险溢价=15% -10% =5%。
B
本题的主要考核点是市场风险溢价和B值的计算。 β=0.6×20%/30%=0.40 由：Rf+0.4×（15% - Rf) =12% 得：Rf=10% 市场风险溢价=15% -10% =5%。