套利定价理论的假设条件有（ ）。 Ⅰ.投资者是追求收益的 Ⅱ.所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响 Ⅲ.投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利 Ⅳ.投资者是厌恶风险的 Ⅴ.证券的收益率具有如下构成形式：
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
【参考答案及解析】
套利定价理论的假设条件有： （1）投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的。 （2）所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响，并且证券的收益率具有如下构成形式：； （3）投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利。 故本题选D选项。
套利定价理论的假设条件有： （1）投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的。 （2）所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响，并且证券的收益率具有如下构成形式：； （3）投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利。 故本题选D选项。