已知某种证券收益率的标准离差为0.2，当前的市场组合收益率的

已知某种证券收益率的标准离差为0.2，当前的市场组合收益率的标准离差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是(　　)。
A、O.04
B、0.16
C、0.25
D、1.O0

【参考答案及解析】 
A
个别资产与市场组合的协方差COV =相关系数×该资产的标准离差×市场的标准离差=0.5×0.2×0.4=0.04。

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