下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法,不正确的是( )。
A、假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布
B、是所有计算VaR的方法中最简单的
C、反映了高阶非线性特征
D、反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响
A、假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布
B、是所有计算VaR的方法中最简单的
C、反映了高阶非线性特征
D、反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响
【参考答案及解析】
方差——协方差法无法反映高阶非线性特征。
方差——协方差法无法反映高阶非线性特征。