回归分析是期货投资分析中重要的统计分析方法，而线性回归模型是回归分析的基础。线性回归模型中关于随机项i的基本假设是（ ）。 Ⅰ.随机项i与自变量的任一观察值Xi不相关 Ⅱ. E（i）=0,V（i）=σ^2=常数 Ⅲ.每个i均为独立同分布，服从正态分布的随机变量 Ⅳ.各个随机误差项之间不相关
A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
【参考答案及解析】
一元线性回归模型为:yi=α+βxi+i,（i=1,2,3,...， n）,其中yi为被解释变量；xi为解释变量；i是一个随机变量，称为随机项。随机项i满足如下基本假定: （1）每个i均为独立同分布，服从正态分布的随机变量，且E（i）=0,V（i）=σ2=常数；（2）每个随机项i均互不相关，即:； （3）随机项i与自变量的任一观察值Xi不相关，即:
一元线性回归模型为:yi=α+βxi+i,（i=1,2,3,...， n）,其中yi为被解释变量；xi为解释变量；i是一个随机变量，称为随机项。随机项i满足如下基本假定: （1）每个i均为独立同分布，服从正态分布的随机变量，且E（i）=0,V（i）=σ2=常数；（2）每个随机项i均互不相关，即:； （3）随机项i与自变量的任一观察值Xi不相关，即: