在资产组合管理中，如果各项资产的相关性为负，则风险分散效果差;如果相关性为正，则风险分散效果好。()[2009年10月真题]
A、错
B、对
A、错
B、对
【参考答案及解析】
A
如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差;当相关系数为负时，风险分散效果较好。
A
如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差;当相关系数为负时，风险分散效果较好。