某股票报酬率的标准差为0.8,其报酬率与市场组合报酬率的相关系数为0.6,市场组合报酬率的标准差为0.4。则该股票的报酬率与市场组合报酬率之间的协方差和该股票的β系数分别为()。
A、0.192和1.2
B、0.192和2.1
C、0.32和1.2
D、0.32和2.1
A、0.192和1.2
B、0.192和2.1
C、0.32和1.2
D、0.32和2.1
【参考答案及解析】
A
该股票的报酬率与市场组合报酬率之间的协方差=0.6×0.8×0.4=0.192,该股票的β系数=0.6×(0.8/0.4)=1.2。
A
该股票的报酬率与市场组合报酬率之间的协方差=0.6×0.8×0.4=0.192,该股票的β系数=0.6×(0.8/0.4)=1.2。