某交易者以6美元/股的价格买入一张某股票3月份到期,执行价格为100美元/股的看跌期权(合约单位为100股,不考虑交易费用)。从理论上说,该交易从策略中承受的最大可能的损失是()。
A、10600美元
B、无限大
C、9400美元
D、600美元
A、10600美元
B、无限大
C、9400美元
D、600美元
【参考答案及解析】
D
看跌期权多头的承受最大损失是全部的权利金,全部权利金=100×6=600(美元)。
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看跌期权多头的承受最大损失是全部的权利金,全部权利金=100×6=600(美元)。