某年6月的S&P500指数期货为800点,市场上的利率为6%,每年的股利率为4%,则理论上6个月后到期的S&P500指数期货为()点。
A、760
B、792
C、808
D、840
A、760
B、792
C、808
D、840
【参考答案及解析】
C
每年的净利率=资金成本-资金收益=6%-4%=2%;半年的净利率=2%×(1/2)=1%;所以,6个月后的理论点数为800×(1+1%)=808(点)。
C
每年的净利率=资金成本-资金收益=6%-4%=2%;半年的净利率=2%×(1/2)=1%;所以,6个月后的理论点数为800×(1+1%)=808(点)。