下列与看跌期权价值正相关变动的因素有（ ）。
A、执行价格
B、标的资产的价格波动率
C、到期期限
D、期权有效期内发放的红利
A、执行价格
B、标的资产的价格波动率
C、到期期限
D、期权有效期内发放的红利
【参考答案及解析】
选项A正确，看跌期权价值＝执行价格－股票市价，所以执行价格与看跌期权价值正相关； 选项B正确，标的资产的价格波动率越大，则未来捕获股价最高点和最低点的可能越高，对于期权来说价值也是越大的； 选项C错误，对于欧式看跌期权来说，到期期限与其价值的关系不确定；而对于美式期权来说，期权到期日价值与到期期限正相关； 选项D正确，期权有效期内发放的红利导致股票市价下降，则看跌期权价值上升。 综上，本题应选ABD。
选项A正确，看跌期权价值＝执行价格－股票市价，所以执行价格与看跌期权价值正相关； 选项B正确，标的资产的价格波动率越大，则未来捕获股价最高点和最低点的可能越高，对于期权来说价值也是越大的； 选项C错误，对于欧式看跌期权来说，到期期限与其价值的关系不确定；而对于美式期权来说，期权到期日价值与到期期限正相关； 选项D正确，期权有效期内发放的红利导致股票市价下降，则看跌期权价值上升。 综上，本题应选ABD。