A 在持有期为10天、置信水平为99%的情况下，若所计算的风

yi 习题 2024-01-03 试题答案习题

A 在持有期为10天、置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明该银行的资产组合( )。
A、在10天中的收益有99%的可能性不会超过10万元
B、在10天中的收益有99%的可能性会超过10万元
C、在10天中的损失有99%的可能性不会超过10万元
D、在10天中的损失有99%的可能性会超过10万元

【参考答案及解析】 
C
风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素变化时可能对资产价值造成的最大损失。

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