某企业拟分别投资A资产和B资产，其中，投资于A资产的期望收益率为8%，计划投资额为600万元;投资于B资产的期望收益率为12%，计划投资额为600万元。A、B资产期望收益率的标准差均为9%，A B资产的相关系数为+1，计则该投资组合的期望收益率以及标准差分别为( )
A、投资组合的期望收益率为10%
B、投资组合的期望收益率为15%
C、投资组合的标准差为0.09
D、投资组合的标准差为0.0081
A、投资组合的期望收益率为10%
B、投资组合的期望收益率为15%
C、投资组合的标准差为0.09
D、投资组合的标准差为0.0081
【参考答案及解析】
A,C
A资产在投资总额中的比重为 600/(600+600)*100%=50% B资产在投资总额中的比重为 600/(600+600)*100%=50% 投资组合的期望收益率=50%×8%+50%×12%=10% 投资组合的协方差 =0.09*0.09*1=0.0081 投资组合的方差=0.52*0.092+0.52*0.092+2*0.5*0.5*0.0081=0.0081 投资组合的标准差=0.00811/2=0.09 或者： 相关系数等于1时，投资组合的标准差为组合中各资产收益率标准差的加权平均数，即 投资组合的标准差=50%×9%+50%×9%=9%
A,C
A资产在投资总额中的比重为 600/(600+600)*100%=50% B资产在投资总额中的比重为 600/(600+600)*100%=50% 投资组合的期望收益率=50%×8%+50%×12%=10% 投资组合的协方差 =0.09*0.09*1=0.0081 投资组合的方差=0.52*0.092+0.52*0.092+2*0.5*0.5*0.0081=0.0081 投资组合的标准差=0.00811/2=0.09 或者： 相关系数等于1时，投资组合的标准差为组合中各资产收益率标准差的加权平均数，即 投资组合的标准差=50%×9%+50%×9%=9%