如果整个市场组合收益率的标准离差是0.1。某种资产和市场组合

如果整个市场组合收益率的标准离差是0.1。某种资产和市场组合的相关系数为0.4，该资产的标准离差为0.5，则该资产的β系数为(　　)。
A、1.79
B、0.2
C、2
D、2.24

【参考答案及解析】 
C
β=0.4 ×0.5/0.1=2

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