下列假设条件中,属于布莱克斯-科尔斯期权定价模型假定的有（ ）。
A、无风险利率为常数
B、没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会
C、标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利
D、市场交易是连续的
E、标的资产价格波动率为常数
A、无风险利率为常数
B、没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会
C、标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利
D、市场交易是连续的
E、标的资产价格波动率为常数
【参考答案及解析】
A,B,D,E
布莱克-斯科尔斯模型的基本假定： （1）无风险利率r为常数； （2）没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会； （3）标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利； （4）市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化； （5）标的资产价格波动率为常数； （6）假定标的资产价格遵从几何布朗运动。
A,B,D,E
布莱克-斯科尔斯模型的基本假定： （1）无风险利率r为常数； （2）没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会； （3）标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利； （4）市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化； （5）标的资产价格波动率为常数； （6）假定标的资产价格遵从几何布朗运动。