假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成(如下表所示)，则该资产组合一年期的预期损失为()万元。[2010年5月真题]
A、28
B、15
C、36
D、4
A、28
B、15
C、36
D、4
【参考答案及解析】
C
根据预期损失的计算公式，预期损失=违约概率( PD)×违约损失率(LCD)×违约风险暴露(EAD)，则该资产组合的一年期预期损失为：l%×3000×(1-60%)+2%×(1-40%) x2000 =36(万元)。
C
根据预期损失的计算公式，预期损失=违约概率( PD)×违约损失率(LCD)×违约风险暴露(EAD)，则该资产组合的一年期预期损失为：l%×3000×(1-60%)+2%×(1-40%) x2000 =36(万元)。