一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成交时，银行(报价方1报价如下：美元兑人民币即期汇率为6.2340/6.2343(1M)近端掉期点为40.00/45.00(bp)(2M)远端掉期点为55.00/60.00(bp)作为发起方的某机构，如果交易方向是先买入、后卖出。(1)近端掉期全价为( )。A.6.2388 B.6.2380 C.6.2398 D.6.2403(2)远端掉期全价为( )。A.6.2385 B.6.2380 C.6.2398 D.6.2403
【参考答案及解析】
(1)【答案】A 【解析】在外汇掉期交易中，如果发起方近端买入、远端卖出，则近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价=6.2343+45.00(bp)=6.2388。 (2)【答案】C 【解析】在外汇掉期交易中，如果发起方近端买入、远端卖出，则远端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价：6.2343+55.00(bp)=6.2398。
(1)【答案】A 【解析】在外汇掉期交易中，如果发起方近端买入、远端卖出，则近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价=6.2343+45.00(bp)=6.2388。 (2)【答案】C 【解析】在外汇掉期交易中，如果发起方近端买入、远端卖出，则远端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价：6.2343+55.00(bp)=6.2398。