下列关于β系数说法错误的是( )。
A、β系数是特定资产(或资产组合)的非系统性风险度量
B、β绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大
C、如果β值为负,那么大盘涨的时候它跌
D、全体市场本身的β系数为1,若资产组合净值的波动大于全体市场的波动幅度,则β系数大于1
A、β系数是特定资产(或资产组合)的非系统性风险度量
B、β绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大
C、如果β值为负,那么大盘涨的时候它跌
D、全体市场本身的β系数为1,若资产组合净值的波动大于全体市场的波动幅度,则β系数大于1
【参考答案及解析】
A
β系数是特定资产(或资产组合)的系统性风险度量。
A
β系数是特定资产(或资产组合)的系统性风险度量。