假设股票市场收益率的标准差为8%,在第(4)小题条件基础上,分别计算甲、乙两个投资项目收益率与市场组合收益率的相关系数;
【参考答案及解析】
由(其中,为第j种证券的收益率与市场组合收益率之间的相关系数,为市场组合的标准差,为第j种证券的标准差)可知, 其中,甲、乙证券的β系数已经由第(4)问求出,可代入数据=8%,=16.73%,=15%可解出。
由(其中,为第j种证券的收益率与市场组合收益率之间的相关系数,为市场组合的标准差,为第j种证券的标准差)可知, 其中,甲、乙证券的β系数已经由第(4)问求出,可代入数据=8%,=16.73%,=15%可解出。