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甲公司购AA股票和B股票购建投资组合,标准差分别为10%和1
yi
习题
2023-12-14
试题
答案
习题
甲公司购AA股票和B股票购建投资组合,标准差分别为10%和16%,在等比例投资的情况下,假设两只股票的相关系数为1.则该证券组合的标准差为()。
A、6%
B、10%
C、16%
D、13%
【参考答案及解析】
D
当相关系数为1时,在等比例投资的情况下,投资组合的标准差=10%×50%+16%×50%=13%。
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