在马可维茨理论中，由于假定投资者偏好期望收益率而厌恶风险，因

在马可维茨理论中，由于假定投资者偏好期望收益率而厌恶风险，因此在给定相同期望收益率水平的组合中，投资者会选择方差（）的组合。
A、最大
B、最小
C、适中
D、随机

【参考答案及解析】 
本题考查均值方差模型。 如果在两个具有相同收益率的证券之间进行选择，风险厌恶的投资者都会选择风险较小的，而舍弃风险较大的，即选择方差最小的组合。 B选项符合题意，故本题选B选项。

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